http://investindex.blog109.fc2.com/ ファンダメンタル、テクニカルを一切無視して、FXで破産するまでロスカットし続ける自虐的投資日記です。 ja http://investindex.blog109.fc2.com/blog-entry-59.html 今日はシステムトレードについてちょっと書いてみます。実はこのブログで書いているFXの裁量トレードとは別に、1年ほど前からシステムトレードのシステム構築および検証作業をしていて、先週の終わりにようやくちょっとはものになるんじゃないかというシステムが完成しました。今はその最終検証を寝る間も惜しんで進めているため、今週に入ってもFXに全く手が付けらていないんです。私も1年ちょっと前まではプロフィットファクター
実はこのブログで書いているFXの裁量トレードとは別に、1年ほど前からシステムトレードのシステム構築および検証作業をしていて、先週の終わりにようやくちょっとはものになるんじゃないかというシステムが完成しました。今はその最終検証を寝る間も惜しんで進めているため、今週に入ってもFXに全く手が付けらていないんです。

私も1年ちょっと前まではプロフィットファクター、ペイオフレシオ、最大ドローダウン、スリッページ、ボラティリティ？？？何じゃそれって感じで本当に知らないことばかりでした。
実際テクニカル指標をもとに感情的にトレードをしている自分をシステムトレーダーだと思っていました。

1年前ある失敗をきっかけにシステムトレードに目覚め、とにかく関連の本を読みあさり、システムの検証にはエクセルのマクロ(VBA)を使用することにし完全に一から勉強しました。この1年本当に試行錯誤の繰り返しでしたがようやく一区切りがつきそうです。

ただ、こんな書き方をすると、いかにもすごいシステムが完成したようですが、実は今のシステムで想定される利益は本当にホンのわずかです。おそらく多くの人はこんな面倒なこと、教えてあげても誰も真似しないでしょう。でも、私のような知識も資金も少ない投資家に効率の良い投資など簡単に転がっているはずがありません。私はその考えを常に念頭に置いて、たとえ1回辺り1000円または0.1%の期待値でも、そこに利益が期待できればそれを忠実に積み重ねたいと思っています。(もちろんスリッページや取引コスト、勝率、ドローダウンなんかは考えてますよ）

今はこのシステムに計算間違いがあっては何にもならないので、これまで開発したシステムを一から全て検証しなおしています。これがまたとてつもない作業量です。

という訳でちょっとFXをサボっています。

でも私は投資家として絶対に相場の感覚を見失いたくないので、このブログでやっているFXの裁量トレードもおろそかにするつもりはありません。これからもちょっと横道にそれたことを書くこともあるかもしれませんが、FXの裁量トレードはこのブログで続けていきますので今後ともよろしくお願いします。 ]]> OLD 2007-10-10T23:46:41+09:00 インインsam FC2-BLOG http://investindex.blog109.fc2.com/blog-entry-58.html 10/2,3の取引　+7144円①USD/JPY 買い　5　10/2　7:44 115.75　10/2　10:14　115.56 -9500②EUR/USD　買い　3　10/3　10:08　1.4158 10/4 0:28 1.4137 -7353 ③EUR/JPY　買い　3　10/3　15:21　164.05　10/4　01:12　164.79　+22200④EUR/JPY　買い　1　10/3　22:36　165.13　10/4　01:05　164.89　-2400⑤EUR/USD　売り　3　10/4　00:29　1.4136　　10/4　01:28　1.4124　+4197○コメント①は1時間足の確定を待たずして、時間の途 10/2,3の取引
　+7144円

①
USD/JPY 買い　5
　10/2　7:44 115.75
　10/2　10:14　115.56 -9500

②
EUR/USD　買い　3
　10/3　10:08　1.4158
10/4 0:28 1.4137 -7353
③
EUR/JPY　買い　3
　10/3　15:21　164.05
　10/4　01:12　164.79　+22200

④
EUR/JPY　買い　1
　10/3　22:36　165.13
　10/4　01:05　164.89　-2400

⑤
EUR/USD　売り　3
　10/4　00:29　1.4136　
　10/4　01:28　1.4124　+4197


○コメント
①は1時間足の確定を待たずして、時間の途中で押し目の判定をしてしまい、さらに大きく取引したい気持ちが抑えられず19pipsという狭いロスカットを置いて５lotも買ってしまった。
焦りすぎとリスクの取りすぎ　最悪のトレードだ。

②途中1万円以上の含み益があったのを確認したが、逆指値を切り上げることができなかった。当初のリスクに相当する含み益が出た時はロスカットポイントを必ず切り上げるようにしないといけない。

③は合格。

④は③で利益が出たのを良いことに調子に乗って高値で安易に買ってしまった。素直に反省

⑤は②のロスカットと同時にドテン売りをかけて利益を得ることができた。損切りからのドテンはかなり有効と思われるので常に意識してトレードしよう。

10/3
100万円破産するまであと
９７９６９０円 ]]> OLD 2007-10-04T01:41:21+09:00 インインsam FC2-BLOG